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東海證券-金融工程日報-191120
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(2.77%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(3.45%)漲幅最大;最近22個交易...[詳細]
2019-11-20 分享者:翊帆翊軒 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-指數化投資研究系列之八:主動ETF,海外運作模式不斷革新,建議可從固定收益產品入手-191120
  海外主動ETF發展速度較快,美國、加拿大規模、數量占比最高,固定收益產品規模占比超70%。全球主動管理ETF總數為657只,約占全球ETF總數的10%左右;總規模1384.5億...[詳細]
2019-11-20 分享者:ellenlyl 作者:鄧虎 評級: 頁數:20 頁
天風證券-量化擇時周報-191117
  量化周觀點*資金面與技術面共振,反彈有望來臨   上周我們周報提到:“市場目前仍處于震蕩格局,短期的核心變量仍是風險偏好,周末CPI數據大超市場預期,上周五MSCI對A股的擴容...[詳細]
2019-11-20 分享者:shenghui1668 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
國盛證券-量化周報:大盤日線由漲轉跌-191117
  大盤日線由漲轉跌。上周,大盤跌幅超過2%,最終沒有守住2900,從而形成日線下跌。這波下跌已經歷時2個月,走了個3浪結構,幅度4%,目前來看時間上充分,但結構與幅度上不充分。鑒...[詳細]
2019-11-20 分享者:andrewjiang567 作者:劉富兵,殷明,葉爾樂 評級: 頁數:23 頁
安信證券-FOF和資產配置周報:首支能源期貨ETF開始募集-191118
  上周五央行開展2000億1年期MLF以緩解稅期高峰的資金壓力,豬價引發的CPI結構性上漲對央行開啟降息周期影響有限;中美貿易談判進展仍是短期影響市場走向的關鍵因素。   從上周...[詳細]
2019-11-20 分享者:anginajiujie 作者:呂思江 評級: 頁數:11 頁
天風證券-FOF組合推薦周報:近期規模低估因子表現優異,超額收益明顯-191118
  日歷效應FOF組合   我們對業績進行月度效應檢驗,發現主動權益類存在顯著的三月效應,即在每年的三月末前后基金業績存在較長期的持續性。因此,我們在每年三月末利用過去一年業績漲跌...[詳細]
2019-11-20 分享者:chenp01 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
華泰證券-深證紅利指數ETF投資價值分析:攻守兼備的投資利器,深證紅利-191119
  紅利指數成市場主流,深證紅利指數投資價值凸顯   長期來看,紅利指數超額收益穩定,投資邏輯清晰,逐漸成為國內外基金市場主流品種。在國內四大紅利指數中,深證紅利指數行業分布均衡,...[詳細]
2019-11-20 分享者:dearpink 作者:林曉明,黃曉彬 評級: 頁數:17 頁
天風證券-市場情緒一覽-191119
  情緒面   今日A股3588只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停50只,自然跌停0只,分別占比1.39%和0.00%。漲停封板率為75.76%,連板率為19.3...[詳細]
2019-11-20 分享者:frankjkm 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東方證券-《FOF系列研究之十九》:Smart Beta產品分析之,景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數基金-191119
  研究結論   景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數基金是一只陸港兩地選股的紅利、成長、低波動三因子Smart Beta產品。   A股中價值和成長策略在牛市期間表現較好。低波和...[詳細]
2019-11-20 分享者:wenling1990 作者:朱劍濤 評級: 頁數:13 頁
東方證券-量化策略周報-191117
  研究結論   市場觀點:上周市場相對較為疲軟,各大指數均出現不同幅度回調,全周滬深300指數跌2.41%,中證500跌2.40%,中證1000跌3.18%。上周各大指數及其趨同...[詳細]
2019-11-20 分享者:zhulin2012 作者:朱劍濤 評級: 頁數:20 頁
東方證券-東方量化策略周報(11.04~11.08)-191112
  研究結論   市場觀點:上周市場總體波動較大,全周滬深300指數漲0.52%,中證500漲0.52%,中證1000漲0.34%。上周各大指數及其趨同變化均不大,總體仍以分化為主...[詳細]
2019-11-20 分享者:18602113379 作者:朱劍濤 評級: 頁數:20 頁
愛建證券-量化資產配置專題報告:《不同風險價值估計下的條件風險價值資產配置方法》-191119
  風險價值和條件風險價值作為下側風險衡量在2008年金融危機之后在資本市場扮演著不可或缺的角色,不管是從2009年的巴塞爾協議2.5還是目前的巴塞爾協議III,它們都是市場風險框...[詳細]
2019-11-19 分享者:tinochen 作者:張志鵬 評級: 頁數:21 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號較謹慎-191118
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(11月18日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-11-19 分享者:huanghl199 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
國盛證券-量化專題報告:基金ALPHA進化史深入ALPHA的創造與湮滅-191118
  基金收益特征:多種Beta+多種Alpha。基金的收益來自多種Beta和多種Alpha。因此,我們對基金的研究可以主要分為對基金Beta的拆解和基金Alpha的研究。其中Bet...[詳細]
2019-11-19 分享者:uuliuxf 作者:葉爾樂,劉富兵 評級: 頁數:23 頁
財通證券-金工點評:12月2日50ETF分紅,期權合約調整-191116
  投資要點:   2019年度,50ETF首次分紅   2019年11月15日,華夏基金發布50ETF分紅公告,將于2019年12月2日以每10份送0.47元的形式進行分紅。  ...[詳細]
2019-11-19 分享者:chenruihua 作者:陶勤英 評級: 頁數:5 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年XGBoost表現最好-191117
  今年XGBoost表現最好  今年XGBoost表現最好,在全A選股(滬深300行業市值中性)、滬深300指數內選股、中證800指數內選股的超額收益相比其他模型更高。自2019...[詳細]
2019-11-19 分享者:fushengeer 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
華泰證券-華泰金工因子跟蹤周報:上周估值、小市值因子表現不佳-191117
  上周估值、小市值因子表現不佳,beta因子表現較好   上周估值、小市值因子表現不佳,在各類股票池出現回撤。beta因子表現較好,在各類股票池的Rank IC值為正。成長因子整...[詳細]
2019-11-19 分享者:hongyilu0917 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:15 頁
華泰證券-華泰金工林曉明團隊每周觀點:基欽周期探底回升帶來的影響-191117
  基欽周期已經探底回升,四季度市場或以震蕩為主,明年上漲行情可期   華泰金工周期建模最新結論顯示,基欽周期已經探底回升,我們對市場的判斷如下:1、短期來看,四季度市場或以震蕩為...[詳細]
2019-11-19 分享者:zzxz 作者:林曉明,李聰,劉志成 評級: 頁數:15 頁
華寶證券-衍生品專題報告:50ETF期權組合保證金制度優化資金占用-191118
  投資要點:   組合策略保證金制度。組合策略保證金制度是投資者根據構建的組合,通過期權經營機構向上海證券交易所交易系統申請保證金減免的業務。   十一月到期合約保證金一覽。組合...[詳細]
2019-11-19 分享者:我要好好的612 作者:奕麗萍,程靖斐 評級: 頁數:6 頁
渤海證券-權益事件監測周報:76家公司發布機構股東減持,124家公司發布高管減持-191119
  核心觀點:   贏合科技(300457)等5家公司更新增發預案進度。   無公司發布分紅預案。   無公司發布業績預告。   29家公司發布機構股東增持,其中首開股份(6003...[詳細]
2019-11-19 分享者:zuitufei 作者:郝倞 評級: 頁數:20 頁
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